Валюты на опционах

Валютный опцион — это опцион на валютный форвард.

Эти опционы разделяются на опционы колл и пут. Валютный опцион с барьером — это валютный опцион с дополнительным условием, которое называется барьером. Валютные опционы с барьером также разделяются на опционы колл и валюты на опционах. Можно создавать американские и европейские валютные опционы, а также валютные опционы с барьером.

Покупатель имеет право обменять одну валюту на другую по заранее согласованному курсу для валютного опциона с барьером предполагается, что он действителен. Опционный обмен происходит в определенный день если исполняется в соответствии с европейскими стандартами или во время определенного периода до даты истечения срока если исполняется в соответствии с американскими стандартами. Оцениваются только те валютные опционы и валютные опционы с барьером, для которых дата истечения срока размещается после горизонта.

Также требуется кривая валютной волатильности на срок действия опциона. Данные валюты представляют две валюты транзакции валюты сторон колл и пут базовых сделок.

Требуются валютные курсы обеих валют транзакции для валюты просмотра. При расчете входных параметров используются следующие функциональные модули:.